КОМПАРТМЕНТНАЯ МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ

Аннотация

Статья посвящена финансовым рискам, возникающим в банковской системе. Различают рыночные, операционные, кредитные риски и риски ликвидности, которые переходят один в другой и при выходе за пределы финансовой системы – в реальный сектор экономики – порождают системный кризис, который приводит к разрушительным последствиям для экономики государства. В работе предлагается модель распространения финансовых рисков по банковской системе с использованием компартментной модели. Компартментные модели применяются в таких научных направлениях, как биология, экология и медицина. Основная идея компартментных моделей – это разделение субъектов на группы и описание перехода субъектов из одной группы в другую обыкновенными дифференциальными уравнениями. Предложенная компартментная модель позволяет оценить динамику распространения финансового риска в банковской системе, а также при установке некого порога значения «погибших» банков, возможность перехода рисков из финансового в реальных сектор экономики.