TY - JOUR AU - Шекшуева Владимировна PY - 2022/12/09 Y2 - 2024/03/29 TI - СТРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ РОССИИ JF - Современные наукоёмкие технологии. Региональное приложение JA - snt VL - 72 IS - 4 SE - Экономические науки DO - UR - http://snt-isuct.ru/article/view/4849 AB - В статье актуализирована значимость исследования деятельности банка на основе методики стресс-тестирования, позволяющей выявить потенциально негативное влияние на финансовое состояние банка, которое может возникнуть в ожидаемых неблагоприятных обстоятельствах, а именно, учитывая изменения факторов риска, которые будут соответствовать исключительным, но вероятным событиям. Стресс-тестирование является относительно новой концепцией в банковской сфере и представляет собой метод анализа рисков в финансовых организациях. Используя эту процедуру, каждый банк имеет возможность прогнозировать, какие потери он может ожидать, и какими будут действия его руководства в конкретной кризисной ситуации. Научная новизна исследования заключается в разработке методики проведения стресс-тестирования коммерческого банка, которая отличается от имеющихся введением качественных показателей, учитывающих глобальные вызовы российской банковской системе в современных условиях. Авторами проведено стресс-тестирование ряда крупных российских банков по разработанной методике. ER -